Kapitálová regulace finančních institucí (kapitálová přiměřenost v aktuální a komplexní podobě)

důvody a podstata kapitálové regulace
historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II)
současný regulatorní rámec
- Nařízení a Směrnice EU
- technické standardy EBA
- transpozice změn do českého regulatorního rámce
typy a struktura regulovaných rizik
obchodní a bankovní (investiční) portfolio
- členění nástrojů mezi portfolia
- oceňování nástrojů v obchodním portfoliu
vymezení a struktura regulatorního kapitálu
kapitálové nárazníky (rezervy)
- nárazník chránící kapitál
- proticyklický nárazník
- ostatní nárazníky
pákový poměr (leverage ratio)
kreditní riziko
- standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku
- IRB přístup ke kreditnímu riziku
- nástroje snižující kreditní riziko
- dodatečný kapitálový požadavek na protistranu
- sekuritizace
tržní riziko a obchodní kniha
- kreditní riziko obchodního portfolia
- standardizovaný přístup k tržnímu riziku
- VaR modely
operační riziko
- BIA přístup a standardizovaný přístup
- modelový (AMA) přístup
angažovanost bankovního (investičního) a obchodního portfolia
pilíř II
- ekonomický kapitál
- úrokové riziko investičního portfolia
kvantitativní regulace likvidity
- kvantitativní ukazatele a limity
- nástroje k monitorování a vykazování likvidity
řídící a kontrolní systém

Archiv již proběhlých seminářů